尊敬的客戶:
根據(jù)大商所發(fā)〔2020〕129號(hào)文件通知,現(xiàn)將液化石油氣期權(quán)掛牌有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、掛牌時(shí)間
液化石油氣期權(quán)合約自液化石油氣期貨合約正式掛牌交易后下一交易日(即2020年3月31日)上市,交易時(shí)間與液化石油氣期貨合約交易時(shí)間一致。
二、掛牌合約月份
首批上市交易合約為以PG2011、PG2012、PG2101、PG2102和PG2103期貨合約為標(biāo)的的液化石油氣期權(quán)合約。
三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)
大商所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率根據(jù)液化石油氣現(xiàn)貨歷史波動(dòng)率及期現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,可通過(guò)大商所網(wǎng)站查詢。
四 、最大下單數(shù)量
液化石油氣期權(quán)合約上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令。液化石油氣期權(quán)合約的交易指令每次最大下單數(shù)量與液化石油氣期貨合約交易指令每次最大下單數(shù)量相同,即1,000手。
五、行權(quán)與履約
(1)客戶在每個(gè)交易日的交易時(shí)間,可以通過(guò)我司提供的交易終端或電話報(bào)單的方式對(duì)持有的期權(quán)持倉(cāng)進(jìn)行了結(jié)。
了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時(shí)間 |
平倉(cāng) |
客戶端 |
9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
電話報(bào)單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
電話報(bào)單(我司代為執(zhí)行) |
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取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng) |
客戶端 |
到期日: 9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
電話報(bào)單(我司代為放棄) |
(2)客戶辦理行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日的14:30前通過(guò)電話報(bào)單的方式委托我司向交易所提交申請(qǐng)。
六、持倉(cāng)限額
液化石油氣期權(quán)合約與液化石油氣期貨合約不合并限倉(cāng)??蛻舫钟械哪吃路萜跈?quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,在上市初期分別不超過(guò)8,000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定,對(duì)液化石油氣期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定:
交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
大連 |
PGC/PGP |
8% |
±7% |
15% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng),我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
液化石油氣期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/手;液化石油氣期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.5元/手。
九、詢價(jià)限制
非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價(jià),非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約,主力合約系列以本所網(wǎng)站及會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)次數(shù)不能超過(guò)500次。
十、交易所通知
大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于液化石油氣期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》請(qǐng)點(diǎn)擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6210522/index.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二〇年三月二十六日